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Supermartingale

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it is called a super-martingale. An important result is Jensen's inequality. Theorem. If Xn is a martingale and if φ(x) is a convex function of x then φ(Xn) = Yn is. process X is called a martingale (relative to ({^,},P)) if (i) X is adapted, (ii) E(|*n|) oo,Vn, (iii) E[Xn\Fn-l] = Xn-l, a.s. (n>l). A super martingale (relative to ({Fn}, P)) is. Hi, Ich soll zeigen das jedes nach unten beschränkte lokale Martingal mit ein Supermartingal ist. Ist zusätzlich konstant, so ist X ein Martingal.

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